Connors Rsi Forex Handel

Wie man Pullbacks teilt Teil 2: Der ConnorsRSI Indikator Matt Radtke ist Senior Researcher für Connors Research. Herr Radtke absolvierte Magna Cum Laude von der Michigan State University mit einem Abschluss in Informatik. Er hat 25 Jahre Software-Entwicklung Erfahrung in Unternehmen groß und klein, darunter Hewlett-Packard und Bell Northern Research. Herr Radtke hat seit 2008 aktiv Aktien, ETFs und Optionen gehandelt. In den vergangenen Jahren ist er zunehmend mit der Connors Group-Unternehmensfamilie verbunden, zunächst als Student, dann als Mitglied des Chairmans Club und schließlich als Ein Berater, Forscher und Autor. Larry Connors und Connors Research haben seit Mitte der 1990er Jahre quantifizierte Handelsstrategien entwickelt, getestet und veröffentlicht. Während dieser Zeit hatten wir die Gelegenheit, eine Vielzahl von verschiedenen technischen Indikatoren zu bewerten und ihre Wirksamkeit bei der Vorhersage künftiger Preismaßnahmen zu bewerten. Jetzt haben wir den nächsten Schritt gemacht und einen Indikator für uns erstellt: ConnorsRSI. Unsere Forschung hat gezeigt, dass ConnorsRSI jedem anderen Impulsindikator überlegen ist, der getestet wurde. Klicken Sie hier, um sofortigen Zugriff auf unsere neueste kostenlose Strategie-Guide zu erhalten: Eine Einführung in ConnorsRSI. Innerhalb youll finden Sie eine voll-quantifizierte Pullback-Strategie auf der Grundlage der ConnorsRSI-Indikator. ConnorsRSI ist ein zusammengesetzter Indikator, der aus drei Komponenten besteht. Zwei der drei Komponenten nutzen die von Welles Wilder in den 1970er Jahren entwickelten Relative Strength Index (RSI) Berechnungen und die dritte Komponente die jüngste Preisänderung auf einer Skala von 0 bis 100. Zusammengenommen bilden diese drei Faktoren einen Impulsoszillator , Dh ein Indikator, der zwischen 0 und 100 schwankt, um den Pegel anzuzeigen, auf den eine Sicherheit überkauft wird (hohe Werte) oder überverkauft (niedrige Werte). Eine vollständige Beschreibung der Berechnungen hinter dem ConnorsRSI-Indikator finden Sie hier. Für Aktien ist eine gute Faustregel, dass die Aktie überverkauft wird, wenn ihr ConnorsRSI-Wert unter 15 fällt. Ein Bestand mit einem ConnorsRSI-Wert von weniger als 10 ist sehr überverkauft und ein Wert von weniger als 5 zeigt eine extrem überverkaufte Bedingung an. Im Allgemeinen sind die Bestände mit den niedrigsten ConnorsRSI-Werten, d. h. die tiefsten Pullbacks, diejenigen, die die größten Rebounds erleben werden, wenn ihre Preise auf den Mittelwert zurückgehen. Um zu sehen, wie ConnorsRSI Werte vergleichen und ergänzen andere gemeinsame Indikatoren, besuchen Sie die Trading Markets Screener. Echtzeit-Werte für ConnorsRSI finden Sie auf der Symboldetails-Seite der Trading Markets Analytics-Website. In Teil 3, gut quantifizieren einen vollständigen Satz von Eintrag Regeln für eine Pullback-Strategie auf ConnorsRSI basiert. Klicken Sie hier, um zu lesen, wie man Pullbacks 8211 Teil 1 traf, um zu lesen, wie man Pullbacks verkauft 8211 Teil 3 Klicken Sie hier, um zu lesen, wie man Pullbacks verkauft 8211 Teil 4 Klicken Sie hier, um zu lesen, wie man Pullbacks verkauft 8211 Teil 5How ich bewerbe Connors8217 RSI (2 ) Zu Trading Pullbacks Wie ich in Teil I dieser Serie erwähnt habe (Trading Pullbacks in Wall Street8217s Best Stocks am 21. Juli 2009). Es gibt zwei Ansätze, die üblicherweise im Handel verwendet werden: Handelsbestände, die unterbrochen werden (von IBD verteidigt) und Handelsbestände zurückziehen (von L. Connors unter anderem verteidigt). I8217m besonders interessiert an, wie diese Ansätze für den Handel grundsätzlich solide Bestände gelten, besonders jene mit dem Wert, der in ihrem Preis bleibt. Hier beschreibe ich eine Strategie, die auf den Handel mit Pullbacks abzielt. Wenn Sie schauen, um eine der leistungsstärksten Pullback-Strategien zu handeln, die den Händlern heute zur Verfügung stehen, bestellen Sie unseren neu aktualisierten Reiseführer 8211 The Long Pullbacks Strategie 8211, indem Sie hier klicken. Zweiundzwanzig Aktien wurden ausgewählt, um eine Strategie zu demonstrieren, die einen End-of-Day-Kauf auslöst, wenn sein RSI (2) unter einen Auslösungswert (2,5, 5,0, 10 oder 20) und ein Ende des Tages verkaufen, wenn sein RSI (2 ) Schließt über 70. Alle Geschäfte wurden zwischen Januar und 25. September dieses Jahres durchgeführt. Diese 32 waren grundsätzlich solide Bestände, wie sie durch eine Reihe von Grundbildschirmen bestimmt wurden, hatten einen Wert, der in ihrem Preis verbleibt, wie durch ihre jeweiligen PEG-Verhältnisse angegeben. Jeder war ein TSM-Pick im vergangenen Quartal. Als Beispiel betrachte man Trade 2 (Chart I), der RSI (2) benötigt, um unter 5,0 zu schließen, bevor man lange in der Nähe des nahen eintrat. Die Position würde dann am Ende des Tages geschlossen sein, wenn RSI (2) 70 überschritten hat. Beachten Sie, dass beide Handelsentscheidungen in den letzten fünf Minuten jeder Handelssitzung getroffen werden würden. Mit dieser Strategie hätten diese 32 Aktien 138 Trades (79,0 Gewinner) und einen durchschnittlichen Gewinn von 70 Cent pro Aktie gehandelt (der beste Gewinnprozentsatz der vier Strategien, obwohl Strategie 1 einen besseren durchschnittlichen Handelsgewinn hatte). Beachten Sie, dass die roten Kästchen die Bestände hervorheben, die Gesamtverluste generierten. Aus der Strategie 2 konnten die folgenden Ergebnisverluste (73.950) generiert werden, wobei jeweils 150 Trades von jeweils 1.000 Aktien ausgegeben wurden. Während jede dieser vier Strategien sehr gute Handelseintrags - und Ausstiegspunkte für diese Qualitätsaktien zur Verfügung stellte, bevorzuge ich die Kombinationsgewinnrate auf die Anzahl der von der zweiten Strategie angebotenen Trades wegen der Anzahl der Trades. Beachten Sie auch die letzte Zeile, die zeigt, dass über diesen gleichen Zeitraum, SPY (ETF für SampP 500), Verluste mit allen vier Strategien generiert. Die folgende sechsmonatige Preisliste für CPLA zeigt, wo fünf der Strategie 3 Trades aufgetreten sind. Obwohl alle profitabel waren, hätte ein Ausstieg, der es erlaubte, ein paar Tage später im Handel zu bleiben, bessere Renditen erzielt. Die Anforderung, dass der Bestand über seinem 200-Tage-Gleitender Durchschnitt liegt, hätte wahrscheinlich riskantere Geschäfte beseitigt. Schließlich betrachten, wie Kauf und Verkauf Druck variiert für eine Qualität Lager, der Wert hat. Einmal identifiziert, jeder will es besitzen (das8217s Sie und ich sowie Institutionen) so kaufen Druck baut Fahren seinen Preis höher, endlich zu einem Punkt, wo es extrem überkauft wird: Investoren stoppen Kauf Händler verkaufen ihre Positionen und kurze Verkäufer Schritt in Sensing Der überkaufte Staat. Der Verkauf von Druck verlängert vorübergehend, und der Preis sinkt. Der Pullback beginnt, aber die ganze Zeit, Institutionen, Investoren und Händler suchen nach einem Wiedereintrittspunkt: Bei der Unterstützung eines großen gleitenden Durchschnitts (20-, 50- oder 200-Tage), bei einer vorherigen Preisumkehr (früheres Tal oder Hügel) ) Oder auf einer großen Fibonacci-Ebene (38,2, 50 oder 61,8). Obwohl meine Arbeit mit Mustererkennungsumfragen dort8217s etwas symmetrisch erfreulich über die Fib-Niveaus gezeigt hat, die dazu führen, dass die Menschen dort reagieren, sind diese Unterstützungsbereiche nicht magisch, nur sich selbst erfüllend, weil dort intelligentes Geld reagiert. Das Trading (oder die Investition in) Qualitätsaktien im Pullback stellt eine risikoarme, hochverdiente Gelegenheit für die Einzelpersonen und die Institutionen dar. Richard Miller Ph. D. 8211 Statistics Professional, ist der Präsident von TripleScreenMethod und PensacolaProcessOptimizaton. Connors 2-Periode RSI Update für 2013 It8217s war etwa ein Jahr seit I8217ve einen Blick auf die sehr beliebte 2-Periode RSI Trading-Methode von Larry Connors und Cesar Alvarez. Wir alle wissen, dass es keine magischen Indikatoren gibt, aber es gibt einen Indikator, der sicherlich wie Magie über mehrere Jahrzehnte gehandelt hat. Welcher Indikator ist die zuverlässige RSI-Anzeige. In den vergangenen Jahren wurde das Standard-2-Perioden-Handelssystem, wie in dem Buch definiert, 8220Short Term Trading Strategies That Work8221, wurde in einem Drawdown. Im Laufe des Jahres 2011 erlebte der Markt einen plötzlichen und anhaltenden Rückgang, der das System zum Verlust brachte. Es hat sich seitdem langsam erholt. Unten ist ein Aktiengraph, der die Handelssystem8217s Eigenkapitalkurve darstellt, die den SPX-Index von 1983 vermarktet. Sie können den großen Tropfen um Handelsnummer 120 leicht sehen. Hier ist eine Nahaufnahmeansicht der letzten 19 Trades, die über die letzten fünf Jahre abdeckt. Die Handelsregeln von Larry Connors sind sehr einfach und bestehen aus Langzeittrades. Als Erinnerung sind die Regeln wie folgt: Der Preis muss über seinem 200-Tage gleitenden Durchschnitt liegen. Kaufen Sie in der Nähe, wenn kumulative RSI (2) unter 5. Ausfahrt, wenn der Preis schließt über dem 5-Tage gleitenden Durchschnitt. Alle Tests in diesem Artikel werden die folgenden Annahmen verwenden: Starting Equity: 100.000. Risiko pro Handel: 2.000. Die Anzahl der Aktien wird auf Basis einer 10-tägigen ATR-Berechnung normalisiert. Es gibt keine Haltestellen. Die Pampl jedes Handels wird nicht reinvestiert. Ist die 2-Periode RSI-Indikator seine Kante schwer zu sagen, zu diesem Zeitpunkt zu verlieren. It8217s nicht wie Drawdowns sind noch nicht passiert, aber das ist nicht genau das, was ich erforschen möchte. Ich möchte den 2-Perioden-RSI-Indikator genauer betrachten und sehen, ob wir das grundlegende Handelssystem von Larry Connors verbessern können. Tage nach der Eröffnung eines Handels First let8217s werfen einen Blick auf, wie sich der Markt verhält, nachdem ein RSI-Setup auftritt. Kurz gesagt, der 2-Perioden-RSI wurde entwickelt, um starke Pullbacks hervorzuheben. Der Kauf von Pullbacks in einem Aufwärtstrend ist eine bekannte und effektive Handelsmethode gewesen und ist die Essenz des 2-Perioden-RSI-Handelssystems. Wir können dies unter Beweis stellen, indem wir uns anschauen, wie sich der Markt verhält, nachdem ein Handel ausgelöst wurde. Ich habe eine EasyLanguage-Strategie erstellt, die eine Position X Tage nach dem Öffnen eines Handels halten kann. Ich habe dann X für Werte im Bereich von 1 bis 30 getestet. Mit anderen Worten, ich möchte sehen, wie sich der Markt 1-30 Tage nach dem Eröffnen eines Handels verhält. Ist der Markt eine Tendenz zu klettern, nachdem Handelsaufbau aufgetreten ist oder tendiert er dazu, tiefer zu treiben. Unterhalb ist ein Balkendiagramm, das die Ergebnisse darstellt. Jede Bar ist die gesamte PampL auf der Grundlage der Anzahl der Haltetage. Klicken Sie für größeres Bild Im Allgemeinen gilt die längere Halteperiode, je mehr PampL erzeugt wird. Dies zeigt, dass nach unserem 2-Perioden-RSI-Indikator ein Handel auslöst, der Markt in den nächsten 30 Tagen klettert. It8217s auch wichtig zu bemerken, alle Werte produzieren positive Ergebnisse. Dies zeigt Robustheit in diesem speziellen Parameter. Verschieben der durchschnittlichen Ausstiegszeit Die ursprünglichen Handelsregeln von Larry Connors verwendeten einen dynamischen Ausstieg auf der Grundlage eines 5-tägigen gleitenden Durchschnitts. Sobald der Preis über diesem Durchschnitt geschlossen war, wurde der Handel geschlossen. Ich wollte einen genaueren Blick auf den Zeitraum werfen, der für diesen gleitenden Durchschnitt ausgegeben wurde. Wie das Balkendiagramm oben, habe ich die Werte 1-30 für den Zeitraum im gleitenden Durchschnitt getestet. Klicken für größeres Bild In diesem Diagramm können wir steigenden Gewinn sehen, wenn wir die gleitende durchschnittliche Periode von einem auf 14 erhöhen. Es gibt einen langsamen Rückgang nach 14, wie wir unseren Endwert von 30 fortsetzen. Es8217s sehr gut zu sehen, dass alle Werte produzieren positive Resultate. Dies zeigt Stabilität über diese Parameter - und Exit-Methode. RSI Threshold Let8217s Blick auf den Schwellenwert verwendet, um festzustellen, ob der Markt zurückgezogen hat genug, um einen langen Handel auslösen. Noch einmal werden wir ein Balkendiagramm erstellen, wenn wir uns einen Bereich von Schwellenwerten von 1-30 anschauen. Klicken Sie für größere Bilder Wir sehen Werte unter 10 produzieren die besten Ergebnisse. Wieder einmal produziert jeder Wert positive Ergebnisse und das ist ein sehr gutes Zeichen. Basierend auf den Informationen, die wir in diesem Artikel angesehen haben, ändern let8217s Connors8217 Handelsregeln. Wir werden folgende Änderungen vornehmen: Verwenden Sie einen Wert von 10 als RSI-Schwelle. Verwenden Sie einen 10-fach einfachen gleitenden Durchschnitt als unser Ausgangssignal. Unten ist eine Tabelle, die den Unterschied zwischen den ursprünglichen Connors8217 Regeln und den geänderten Connors8217 Regeln zeigt. Unsere Zunahme des Nettogewinns kommt auf Kosten von mehr Trades, die aufgrund der Tatsache der Senkung des Standes auf dem, was wir betrachten einen lebensfähigen Pullback. Durch die Erhöhung der RSI-Schwelle von 5 auf 10 mehr Setups als gültiger Eintrag qualifizieren, so nehmen wir mehr Trades. Aber wir machen auch mehr Geld für jeden Handel. Dies ist auf unsere längere Halteperiode zurückzuführen, indem wir unsere bewegte durchschnittliche Periode von 5 auf 10 erhöhen. Am Ende sind wir bereit, mehr Trades zu nehmen und diese Trades für längere Zeit zu halten. Hinzufügen von Stop Loss Alle oben genannten Ergebnisse verwenden keinen Stop-Loss-Wert. Let8217s fügen einen 2.000 Stop-Loss auf jedem Handel hinzu und sehen, wie es die Ergebnisse ändern wird. Ich habe diesen Wert ausgewählt, weil er unseren Risikowert bei der Skalierung der Anzahl der Aktien zum Handel darstellt. Beachten Sie, dass wir nur 2 von unserem 100.000 Konto auf jedem Handel riskieren. Die rechtsextreme Spalte hält die Ergebnisse mit dem 2.000 Hard Stop. Das wird einfach besser und besser. Oft stoppt ein Tradesystem in mehreren Key Performance Faktoren, aber nicht hier. Unser 2.000 Hard Stop verbessert das System über mehrere Leistungsfaktoren hinweg. Anders als das ursprüngliche Handelssystem produziert diese Eigenkapitalkurve neue Höchstwerte. Über verschiedene Märkte Let8217s sehen nun die Leistung auf verschiedenen Märkten. Ich werde die Handelsregeln überhaupt nicht ändern. Zum Vergrößern anklicken Hinweis: Die Anzahl der Trades ist für die oben genannten ETFs im Vergleich zu SPY deutlich niedriger. Dies liegt daran, dass SPY seit 1993 da ist, während diese anderen ETFs viel neuer sind. Insgesamt hält sich das System gut auf diesen verschiedenen Märkten. Schlussfolgerung Der RSI-Indikator scheint nach wie vor ein robuster Indikator zu sein, der hohe Eintrittspunkte in den wichtigsten Marktindizes findet. Sie können die Auslöseschwelle und die Haltedauer über einen großen Bereich von Werten ändern und immer noch positive Handelsergebnisse erzielen. Ich hoffe, dieser Artikel gibt Ihnen viele Ideen, um auf eigene Faust zu erkunden. Eine weitere Idee in Bezug auf die Prüfung von Parametern besteht darin, die Parameter über das 8220portfolio8221 der Markt-ETFs anstatt nur SPX zu optimieren. Es besteht kein Zweifel, dass der RSI-Indikator als Basis für ein profitables Handelssystem genutzt werden kann. Holen Sie sich das Buch